프로젝트명: 경기 국면별 기업 부실 예측
목적: 경기 국면(확장기와 수축기)에 따른 기업의 부실 위험을 예측하여 신용 위험 변동을 분석하고 중소기업의 재무건전성을 평가하는 모델을 개발
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주제 구체화 및 정의
- 논문을 참고하여 경기 국면별로 확장기와 수축기 연도를 지정
- 부실 기업의 기준을 정의하여 분석의 명확성 확보
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데이터 전처리
- 중소기업 추출: 평균 자산 5,000억 원 이상인 기업을 제외하여 분석 대상을 중소기업으로 한정
- 특수목적회사 제거: '인베스트먼트', '투자' 등의 키워드를 포함한 기업을 필터링하여 순수 제조업 기업만 남김
- 거래소 코드 검토: 중복된 코드 확인 및 거래소 코드를 기준으로 기업 분류
- 재무비율 이상치 처리: 결측치를 0으로 대체하고 이상치 처리
- 데이터 불균형 처리: 언더샘플링과 오버샘플링을 활용하여 불균형 데이터 문제 해결
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모델링
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feature: Recursive Feature Elimination, Select From Model, Permutation Importance 등을 활용하여 중요한 피처를 선택
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확장기 모델: Logistic Regression, SVM
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수축기 모델: Logistic Regression
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결론 및 한계점
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결론: 경기 국면에 따라 기업의 신용 위험 요인이 달라질 수 있음을 발견
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한계점:
- 부실 기업 정의에 필요한 추가 데이터
- 다양한 재무비율 변수의 선택 필요성
- 외감기업 데이터의 신뢰성 문제 인식
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