Optimizador y Analizador de Portafolios

Esta aplicación web desarrollada con Streamlit permite realizar análisis de portafolio de inversión, incluyendo optimización de cartera, análisis de riesgo y visualización de datos financieros.

Descripción

Esta herramienta permite a los usuarios:

• Análisis de múltiples activos financieros
• Descargar y procesar datos históricos de precios para una lista personalizable de activos financieros.
• Calcular métricas clave de rendimiento y riesgo (Retorno Anualizado, Volatilidad, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, CVaR, Beta).
• Realizar simulaciones de Monte Carlo para visualizar la frontera eficiente.
• Encontrar portafolios óptimos (Máximo Sharpe Ratio, Mínima Volatilidad).
• Visualizar diversos aspectos del portafolio y los activos individuales a través de gráficos interactivos.
• Comparar el rendimiento del portafolio óptimo contra un benchmark seleccionado.
• Análisis de sensibilidad y escenarios

Características Principales

• Gestión de Activos: Añade o elimina símbolos de activos (tickers) directamente desde la interfaz. Verifica la validez de los símbolos en Yahoo Finance.
• Configuración Flexible: Ajusta el período de análisis (fechas de inicio y fin), el monto de inversión, el número de simulaciones de Monte Carlo, la tasa libre de riesgo y el símbolo del benchmark.
• Descarga Robusta de Datos: Utiliza yfinance con reintentos y manejo de errores para obtener los datos. Rellena datos faltantes de forma inteligente.
• Métricas Calculadas:
  • Retorno Anualizado Esperado
  • Volatilidad Anualizada (Desviación Estándar)
  • Ratio de Sharpe
  • Ratio de Sortino
  • Conditional Value at Risk (CVaR Diario al 95%)
  • Beta (Sensibilidad al Benchmark)
• Optimización:
  • Identificación del Portafolio con Máximo Ratio de Sharpe.
  • Identificación del Portafolio con Mínima Volatilidad.
  • Identificación del Portafolio con Máximo Retorno (entre los simulados).
• Visualizaciones:
  • Precios Históricos Normalizados
  • Rentabilidad Acumulada por Activo
  • Distribución de Retornos Diarios (Histograma)
  • Volatilidad Anualizada por Activo (Gráfico de Barras)
  • Volatilidad Móvil (30 días)
  • Matriz de Correlación (Heatmap)
  • Frontera Eficiente (Scatter Plot de Monte Carlo)
  • Distribución de Pesos del Portafolio Óptimo (%) (Gráfico de Torta/Donut)
  • Distribución del Valor del Portafolio Óptimo (€) (Gráfico de Barras)
  • Comparación Rendimiento Acumulado vs Benchmark
  • Sensibilidad al Benchmark (Beta por Activo)
  • Simulación de Escenarios de Crecimiento

Requisitos

• Python 3.8 o superior
• Dependencias listadas en requirements.txt

Dependencias Principales

• streamlit==1.34.0
• pandas==2.2.1
• numpy==1.26.4
• yfinance==0.2.55
• matplotlib==3.8.3
• seaborn==0.13.2
• scipy==1.12.0
• requests==2.31.0

Instalación

1. Clonar o descargar: Obtén los archivos del proyecto.
2. Navegar a la carpeta: Abre una terminal y muévete a la carpeta porfolio-analysis o el nombre que elijas.

   cd ruta/a/porfolio-analysis

3. (Recomendado) Crear un entorno virtual:

   # Linux/macOS
   python3 -m venv venv
   source venv/bin/activate
   
   # Windows
   python -m venv venv
   .\venv\Scripts\activate

4. Instalar dependencias:

   pip install -r requirements.txt

5. Asegurar Recursos: Asegúrate de que el script streamlit_portfolio_v1.1.py y la carpeta assets (que contiene icons.png) estén dentro de la carpeta porfolio-analysis.

Uso

1. Ejecuta la aplicación Streamlit desde la terminal (asegúrate de estar en la carpeta porfolio-analysis y con el entorno virtual activado si creaste uno):

   streamlit run streamlit_portfolio_v1.1.py

2. La aplicación se abrirá en tu navegador web.
3. Utiliza la barra lateral ("⚙️ Configuración del Análisis") para:
   • Añadir o eliminar activos.
   • Establecer el número de simulaciones, monto de inversión, benchmark, tasa libre de riesgo y rango de fechas.
   • Seleccionar el tipo de gráfico a visualizar.
4. Haz clic en el botón "💼 Ejecutar Análisis del Portafolio".
5. Espera a que se descarguen los datos y se realicen los cálculos.
6. Explora los resultados: métricas clave, gráfico seleccionado y tabla de pesos detallados.

Análisis

• Gráfico de precios históricos (Fig 1.)

• Rentabilidad simple acumulativa (Fig 2.)

• Histograma de retornos (Fig 3.)

• Análisis de volatilidad (Fig 4.)

• Volatilidad de la rentabilidad (Fig 5.)

• Matriz de correlación (Fig 6.)

• Simulación de Monte Carlo (Fig 7.)

• Distribución del portafolio óptimo (Fig 8.)

• Distribución del valor en euros (Fig 8A.)

• Comparación con benchmark (Fig 11.)

• Análisis de sensibilidad (Fig 12.)

• Análisis de escenarios (Fig 13.)

Estructura del Proyecto

porfolio-analysis/
├── assets/                   # Carpeta para recursos
│   ├── logo.png              # Icono de la aplicación (copyright)
│   └── Fig.png
├── streamlit_portfolio_v9.py # Script principal de la aplicación
├── requirements.txt          # Dependencias de Python
└── README.md                 # Este archivo

Notas

• La aplicación utiliza datos de Yahoo Finance para obtener precios históricos
• Se recomienda usar símbolos válidos de Yahoo Finance
• El análisis se realiza sobre datos históricos y no constituye asesoramiento financiero
• Los resultados son para fines educativos y de investigación

Contribuciones

Las contribuciones son bienvenidas. Por favor, abre un issue primero para discutir los cambios que te gustaría realizar.

Licencia

Este proyecto está bajo la Licencia Apache-2.0 - ver el archivo LICENSE para más detalles.

Autor

codi-web

Versión

• v1.0
• V1.1 : Las figuras o imágenes y algunos cálculos o fórmulas han cambiado en la version 1.1.