Trading con Opciones en Python: Métodos Cuantitativosl

Requisitos

• Disponer de Conocimientos en Matemáticas y Estadística
• Se Recomienda Familiaridad Previa con Operaciones en Acciones y Divisas
• Conexión a internet.
• Familiaridad con algún lenguaje de Programación (El curso de todos modos contiene una introducción a Python)
• Se Requiere una Computadora Capaz de Instalar y Ejecutar Anaconda. Durante el Curso Te Guiaré Paso a Paso en la Configuración del Software Gratuito (Compatible con Windows, Mac y Linux)

Descripción

¡Bienvenido a un curso diseñado para llevarte de cero a experto en trading con opciones utilizando Métodos Cuantitativos y Python! Aquí combinarás fundamentos financieros con técnicas avanzadas de programación para dominar la valoración, simulación y gestión de opciones en mercados reales.

A lo largo del curso, aprenderás a manejar las herramientas esenciales para analizar opciones, desde su definición básica hasta la aplicación de modelos matemáticos sofisticados como Black-Scholes-Merton, Árboles Binomiales y Simulaciones Monte Carlo. Además, te introducirás en el cálculo y análisis de las Griegas, para medir la sensibilidad de tus posiciones ante cambios en el mercado.

Explorarás cómo obtener y procesar datos reales de opciones para realizar Análisis Cuantitativos rigurosos. Aprenderás a construir estrategias desde lo más simple —como Calls y Puts individuales— hasta spreads complejos, Iron Condors y la innovadora estrategia The Wheel, todo implementado con scripts en Python que podrás personalizar.

Este curso también te enseña a gestionar portafolios de opciones, realizando ajustes y rollovers que minimicen riesgos y maximicen beneficios, apoyándote en métricas de riesgo cuantitativas. Descubrirás cómo analizar la volatilidad implícita y estructurar curvas y superficies de volatilidad para anticipar movimientos y tomar decisiones informadas.

No importa si eres un inversor interesado en profesionalizar su trading, un programador que busca aplicar modelos financieros o un estudiante de ingeniería financiera: este curso te brindará los conocimientos y habilidades para construir sistemas de trading robustos y eficientes.

Lo que aprenderás

• Fundamentos y conceptos clave del trading con opciones: tipos, moneyness, ciclo de vida y paridad put-call.
• Instalación y configuración de Python y librerías esenciales para Trading Cuantitativo.
• Implementación práctica de modelos matemáticos para valoración de opciones.
• Cálculo y aplicación de las Griegas para gestionar la sensibilidad y riesgos.
• Análisis y simulación de volatilidad histórica e implícita y su impacto en estrategias.
• Construcción y evaluación de estrategias con opciones simples y combinadas.
• Métodos para ajuste y rollover de posiciones para gestión activa de portafolio.
• Automatización de análisis y estrategia mediante scripts en Python.
• Selección de Brokers y plataformas recomendadas para operar opciones con eficiencia.
• Desarrollo de una mentalidad cuantitativa para la toma de decisiones financieras.

Contenido del curso

• Sección 1: Contenido e Introducción al Curso -> Conocerás los objetivos del curso, los requisitos técnicos y herramientas necesarias. Además, te presentaré el contenido, estructura, evaluaciones y recomendaciones para aprovechar al máximo tu aprendizaje en esta plataforma.
• Sección 2: Introducción al Trading de Opciones -> Aprenderás los conceptos fundamentales de las opciones financieras, sus tipos, clasificación según valor intrínseco, factores que afectan precios, diferencias entre opciones europeas y americanas, ciclo de vida y la paridad put-call.
• Sección 3: Descarga de Herramientas para el Curso -> Te guiaré en la instalación y configuración de Python, entornos de trabajo y librerías esenciales para programación cuantitativa, además de descargar los códigos fuente para seguir los ejercicios prácticos del curso.
• Sección 4: Estrategias Fundamentales con Opciones -> Explorarás estrategias básicas con opciones individuales como calls y puts, aprenderás a extraer datos reales y a implementar tácticas para aprovechar tendencias alcistas, protección ante caídas y ventas en mercados bajistas.
• Sección 5: Modelado Matemático de Opciones -> Comprenderás los fundamentos matemáticos y estadísticos aplicados a finanzas, implementarás modelos como Black-Scholes-Merton y Árboles Binomiales, y realizarás Simulaciones Monte Carlo para valorar opciones de manera precisa y cuantitativa.
• Sección 6: Superficie y Curvas de Volatilidad en Opciones -> Estudiarás cómo calcular y aplicar la volatilidad histórica e implícita, analizarás sesgos y estructuras temporales, y aprenderás a construir superficies de volatilidad para mejorar la toma de decisiones en estrategias con opciones.
• Sección 7: Griegas: Análisis de Sensibilidad -> Aprenderás a calcular y entender las principales griegas (Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho), que miden la sensibilidad de las opciones ante cambios en el mercado, permitiendo gestionar riesgos y optimizar tu portafolio.
• Sección 8: Estrategias con Múltiples Opciones -> Dominarás la construcción e implementación de estrategias complejas que combinan múltiples opciones, como Spreads, Straddles, Iron Condors y Ratio Spreads, para sacar ventaja de movimientos y volatilidad en el mercado.
• Sección 9: Ajuste y Rollover de Posiciones en Opciones -> Conocerás técnicas para ajustar y extender posiciones abiertas mediante rollovers, aprendiendo a manejar riesgos, maximizar beneficios y mantener una gestión activa y eficiente de tus inversiones en opciones.
• Sección 10: Estrategias Avanzadas con Opciones -> Descubrirás estrategias avanzadas como Calendar Spreads, operaciones durante eventos de earnings y la estrategia The Wheel, aprendiendo su implementación práctica en Python para optimizar el rendimiento en mercados reales.
• Sección 11: Manejo de un Portafolio de Opciones -> Aprenderás a gestionar un portafolio completo de opciones, incluyendo cálculo de métricas clave, análisis de liquidez, exposición de capital, ajustes y diseño de estrategias integradas para maximizar resultados y controlar riesgos.
• Sección 12: Brokers Recomendados para Trading con Opciones -> Explorarás los criterios para seleccionar Brokers confiables y plataformas especializadas, conociendo funcionalidades avanzadas y aspectos a evitar para operar con seguridad y eficiencia en mercados de opciones.
• Sección 13: Conviértete en Trader Cuantitativo -> Repasarás todos los conceptos clave aprendidos, comprenderás la gestión del riesgo y retorno esperado, y recibirás una ruta óptima para continuar tu formación como Trader Cuantitativo Profesional.
• Sección 14: Final del Curso -> Recibirás un agradecimiento por tu esfuerzo y acceso a recursos adicionales para seguir creciendo en tu formación financiera y de trading cuantitativo, motivándote a continuar aprendiendo y mejorando.
• Sección 15: Apéndice - Fundamentos de Python -> Dominarás los fundamentos de Python necesarios para el curso, incluyendo tipos de datos, estructuras, funciones, clases, control de flujo, visualización y manejo de errores, asegurando un conocimiento sólido para aplicar en trading.

¿Para quién es este curso?

1. Inversionistas que desean profundizar en Estrategias con Opciones respaldadas por Modelos Cuantitativos
2. Quants principiantes que desean construir e implementar Modelos como Black-Scholes o Monte Carlo
3. Programadores que buscan aplicar sus habilidades en el desarrollo de Sistemas de Trading Algorítmico
4. Analistas Financieros interesados en la Simulación y Valoración de Derivados en Python
5. Estudiantes de Ingeniería Financiera, Economía o carreras afines con interés en Derivados
6. Data Scientists que quieren incursionar en los Mercados Financieros usando Python
7. Traders autodidactas que quieren profesionalizar su enfoque con Herramientas Cuantitativas
8. Docentes o investigadores que enseñan o analizan Mercados de Derivados Financieros
9. Emprendedores Fintech que necesitan diseñar e interpretar Estrategias de Opciones
10. Aficionados al Análisis Técnico que quieren integrar Opciones en sus Portafolios
11. Personas con interés en Finanzas Cuantitativas que desean aprender de forma práctica y aplicada